Statistique Paramétrique des processus Longue Mémoire

Dominique Guegan (1, 2)

1 UP13 - Université Paris 13
2 LSTA - Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée

Dans cet article nous nous intéressons aux différents problèmes statistiques abordés dans les processus présentant un comportement longue mémoire. Les processus considérés sont les processus de régression avec bruits à longue mémoire et les processus FARMA (p,d,q). Les propriétés statistiques étudiées concernent l’estimation, les tests et la prévision.

Keywords: Processus longue mémoire; Brownien fractal; FARMA; Modèle de régression; Estimation; Tests; Prévisions

Domains: Statistics [math.ST]

Dominique Guegan. Statistique Paramétrique des processus Longue Mémoire. Annales de l'ISUP, 1991, XXXVI (1-2), pp.125-140. ⟨hal-03664801⟩