DETECTION OF HIGH AND LOW STATES IN STOCK MARKET RETURNS WITH MCMC METHOD IN A MARKOV SWITCHING MODEL - Université de Pau et des Pays de l'Adour Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2013

DETECTION OF HIGH AND LOW STATES IN STOCK MARKET RETURNS WITH MCMC METHOD IN A MARKOV SWITCHING MODEL

Domaines

Economies et finances Économie et finance quantitative [q-fin]
Fichier principal
Vignette du fichier
2012_2013_11DocWcattStock_Market_Returns_MCMC_Method_Markov_Switching_Model_CRey_SRey_JRViala.pdf (489.98 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Anne PERRIN BONRAISIN  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://univ-pau.hal.science/hal-02939031

Soumis le : mardi 15 septembre 2020-11:56:41

Dernière modification le : vendredi 19 avril 2024-03:41:40

Archivage à long terme le : jeudi 3 décembre 2020-06:02:41

Télécharger pour visualiser

Dates et versions

hal-02939031 , version 1 (15-09-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02939031 , version 1

Citer

Clément Rey, Serge Rey, Jean-Renaud Viala. DETECTION OF HIGH AND LOW STATES IN STOCK MARKET RETURNS WITH MCMC METHOD IN A MARKOV SWITCHING MODEL. 2013. ⟨hal-02939031⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

ENPC UNIV-PAU CERMICS PARISTECH CATT CATT-WP JSE2024
27 Consultations
272 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More