Are Islamic Stock Markets Efficient? A Multifractal Detrended Fluctuation Analysis - Université de Pau et des Pays de l'Adour Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Finance Research Letters Année : 2018

Are Islamic Stock Markets Efficient? A Multifractal Detrended Fluctuation Analysis

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01879668 , version 1 (24-09-2018)

Identifiants

Citer

Jamal Bouoiyour, Refk Selmi, Mark Wohar. Are Islamic Stock Markets Efficient? A Multifractal Detrended Fluctuation Analysis. Finance Research Letters, 2018, ⟨10.1016/j.frl.2017.12.008⟩. ⟨hal-01879668⟩

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