Detecting breaks in the dependence of multivariate extreme-value distributions

A. Bücher; P. Kinsvater; Ivan Kojadinovic

doi:10.1007/s10687-016-0268-y

Article Dans Une Revue Extremes Année : 2017

Detecting breaks in the dependence of multivariate extreme-value distributions

, , (1)

A. Bücher

Fonction : Auteur

P. Kinsvater

Fonction : Auteur

Ivan Kojadinovic

Fonction : Auteur
PersonId : 171673
IdHAL : ivan-kojadinovic
ORCID : 0000-0002-2903-1543
IdRef : 069495424

Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications [Pau]

Résumé

no abstract

Domaines

Mathématiques [math] Analyse numérique [math.NA] Equations aux dérivées partielles [math.AP] Topologie géométrique [math.GT] Probabilités [math.PR]

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Soumis le : lundi 4 septembre 2017-14:52:47

Dernière modification le : jeudi 2 mai 2024-15:49:01

Dates et versions

hal-01581294 , version 1 (04-09-2017)

Identifiants

HAL Id : hal-01581294 , version 1
DOI : 10.1007/s10687-016-0268-y

Citer

A. Bücher, P. Kinsvater, Ivan Kojadinovic. Detecting breaks in the dependence of multivariate extreme-value distributions. Extremes, 2017, 20 (1), pp.53--89. ⟨10.1007/s10687-016-0268-y⟩. ⟨hal-01581294⟩

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