Change detection for uncertain autoregressive dynamic models through nonparametric estimation

Nadine Hilgert (1) , Ghislain Verdier (2) , Jean-Pierre Vila (1)

1 MISTEA - Mathématiques, Informatique et STatistique pour l'Environnement et l'Agronomie
2 LMAP - Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications [Pau]

no abstract

Mots clés: Model change detection; Nonparametric estimation; Learning sample updating; CUSUM rule

Domaines: Mathématiques [math]; Analyse numérique [math.NA]; Equations aux dérivées partielles [math.AP]; Topologie géométrique [math.GT]; Probabilités [math.PR]

Nadine Hilgert, Ghislain Verdier, Jean-Pierre Vila. Change detection for uncertain autoregressive dynamic models through nonparametric estimation. Statistical Methodology, 2016, 33, pp.96-113. ⟨10.1016/j.stamet.2016.08.003⟩. ⟨hal-01581265⟩